耶鲁大学研究报告：比特币价格受“时间序列动量效应”影响

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[8月9日]通过分析2011年至2018年的比特币行为，并追踪2012年和2015年的涟波和以太网数据，耶鲁大学经济学家阿莱赫·茨温斯基和刘宇昆博士发现，数字现金不受大多数普通股票市场、货币和大宗商品回报率以及宏观经济因素的影响。相反，研究人员声称，数字现金的回报可以通过数字现金市场特有的因素来预测。其中一个因素是“时间序列的强大动量效应”。tsyvinski和liu认为，如果比特币的价格在一周内上涨，它可能在下一周继续上涨。