“助你一骑绝尘 知名对冲基金让计算机自主交易”

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在英国伦敦英仕曼集团的办公室，深夜11点。 人们已经回家了。

但是，计算机依然“冷静”。

英国人通过量化交易管理着约430亿美元的资产。 大部分交易都交给算法。 人为编写代码监视异常。 这些机器每天平均交易约21.5小时，从亚洲市场进入美国市场关闭市场。

这个战略已经采用了30年。 现在它首先要求进入量化交易的新阶段——机器学习。

机器学习和以前传来的量化交易的区别在于，最新技术可以不通知计算机如何交易。计算机可以自己找到模型，自主发出买卖指令。

英国市曼集团的桑迪拉托盘首席财务官说:“我们认真地把这看作未来。 现在我们投资于这个行业的资金和研究比其他任何领域都多。 ”。

28日，美国客户信息商业频道( CNBC )在拉特的谈话中报道:“机器不断增强能力，在任何情况下都很少依赖人类指定的模型，可以自己学习越来越多的数据吧。”

拉特雷说，有助于机器学习的投资收益超过了以前传递的量化交易。 他拒绝机器自主交易该公司基金资金的多少，但据说5年后，如果半数量化交易通过机器学习实现的话，自己不会感到惊讶。

机器学习的用途不限于量化交易。 英市曼集团采用机器学习帮助基金管理者更好地分解数据。 作为一个例子，机器可以听到多个有利的电话会议，人一次只能听到一个。

英国市曼集团与牛津大学合作研究量化金融，去年发表了研究机器学习和数据学的新专业方向。

除了英国市曼，其他一些大型对冲基金也同样在机器学习行业具有一定的特征。 英国伯克利最新的调查结果显示，62%的对冲基金经理在投资过程中采用了一些机器学习功能。

机器学习在对冲基金中引起了很高的兴奋度，但并不是没有挑战。 最大的挑战是机器还不能解释自己的交易。 在机器交易造成基金重大损失的情况下，基金很难表达投资者信息和收益下降的原因。 另一个挑战是难以招募制作非常多复杂程序的人才。

英国市曼想在机器学习行业保持领先。 英国首席执行官卢克·埃利斯说:“我们必须继续努力改进新算法，改善日常交易，保证在市场上成功。” (卜晓明) (鄂尔多斯特别稿)

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